※ 引述《moris1102 (moris)》之铭言： : 小弟最近看了一阵子的期货与选择权的介绍书,对於基本概念有大概基础的认识 : 但是假设自己想买期货的时候,却又有些迟疑的地方 ,书本也没实例= =,希望可以有人给 : 予指导,谢谢^^ : 台指期 资料日期： 2006/12/22 : 名称 时间 成交价 买进 卖出 涨跌 总量 基差 昨收 开盘 : 台指期01 : 13:45:21 7692 7690 7692 △50 30690 -39.53 7642 7636 : 台指期02 : 13:45:21 7690 7688 7690 △51 200 -37.53 7639 7642 : 台指期03 : 13:36:06 7691 7671 7692 △59 32 -38.53 7632 7658 : 台指期06 : 10:51:07 7655 7664 7709 △13 5 -2.53 7642 7655 : 台指期09 : 12:08:04 7495 7494 7506 △25 6 +157.47 7470 7474 : 上面的数值是从yahoo来的实际数值,以大台指为例 : Q1 :为何同样时间,台指期还会有12的差别? 台指期03 06 09 时间不同他们有何差别? 举例：台指期06，可以交易到5月！ : Q2:假设我现在实际要去操作期货买卖,我的投资金额为20万,以台指期01为例,看好他会上 : 涨,可买进两口台指,保证金为18万?(一口台指期保证金为9万,所以两口就是18万),其 : 成交价为7692 : 假设过几天後,如期上涨300点到达7992 ,所赚钱=300点x200x2口=12万 ,报酬率就是 : 12/18x100%=67 % : 假设过几天後,下跌500点到达7192,所赔钱=20万 , 报酬率就是 -111% : (忽略掉期货商的magin call) : 所以我们说他是个高度风险的投资,上述以实际例子做的假设理论,有任何不妥的地方 : 吗? : Q3:上表中何谓总量?他对我们期货投资者有影响吗? : 总量越大越好?或是越小越好? 总量，就是成交量 通常有量才有价！ : Q4:上表中,我们知道基差=现货与期货的价格差 : 为何上表中台指基差或由负基差转正基差,而有变大的现象? : 基差越大越好?或是越小越好? 期货看的是未来，可以说是种领先指标！ 不过，还是有不准的时候，不然就没人赔钱了！ 基差越大越好或是越小越好，要看实际情形吧～ 要看你做的部位～ 期货拉的再高，现货跟不上，也没用！ : Q5 :上例中,如期上涨300点到达7992,”实际拿到的利润”=12万,会受到基差的影响吗? 不会影响利润 : Q6: 要买台指,是不是就去任何期货业(例如国泰期货股份有限公司等,我随意举例, : 不是打广告= =)就可以下单? 是。 : 谢谢你看完很长的题目,小弟永远虚心受教,谢谢 我没有玩过期货， 如果有错，烦请指正！ 谢谢！ --

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