※ 引述《sinyj (简单的幸福)》之铭言： : 想请问各位大大 : 这样的一个数据可以推论这支股票什麽呢？？ : (超新手。。真的看不太懂它能分析什麽= =) : 不知道有没有po错板(如果po错请告诉我该在哪里问比较好。。谢谢><) : 谢谢大家的回答 : 系数 标准误 t 统计 : 截距 -0.000649987 0.000955277 -0.680417064 : X 变数 1 1.609973631 0.117369785 13.71710476 : P-值 下限 95% 上限 95% : 截距 0.496885534 -0002531627 0.001231654 : X 变数 1 3.97327E-32 1.378786383 1.841160879 : 截距 下限 95.0% 上限 95.0% : X变数 1 -0.002531627 0.001231654 : 1.378786383 1.841160879 回归用来检定应变数是否可以解释自变数。 虽然没看到模式，不过我随便用CAPM来套用好了。 Ri = alpha(i) + beta(i) * Rm H0 : beta(i) <= 1 H1 : beta(i) > 1 X变数1(beta)系数指当beta(i)变动多少时，自变数Ri平均变动多少。 标准误是估计式的标准差。 t统计值用来检定该系数是否显着(亦即有无解释能力) p值一样，t统计值的机率，一般都是自己设一个显着水准(5%)，if p < 0.05， 表示reject H0，反之不拒绝H0。 上限95%，下限95%，是应变数的信赖区间 -- 这个夏天就要过去了，再过多久， 是不是还会听到熟悉的蝉声， 提醒我们曾经经历过的那些夏日时光？ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 210.61.141.130