作者persia (波夏)
看板CFP
标题Re: [问题] 关於利率组合式商品
时间Fri Nov 4 01:49:55 2005
※ 引述《gollum01 ( )》之铭言：
: 某公司卖出"USD Call EUR Put"
: 则当EUR/USD(欧元对美元汇率)未跌至履约价格以下时
: 该"USD Call EUR Put"选择权不会被执行
: 想请问的是
: 1. 卖出"USD Call EUR Put" 是属於卖出卖权
: 还是属於卖出买权呢?
卖出 USD的买权 (预期USD维持盘整或微贬，当USD真的升值时会损失)
卖出 EUR的卖权 (预期EUR维持盘整或微升，当EUR真的贬值时会损失)
: 2. 则当EUR/USD(欧元对美元汇率)未跌至履约价格以下时
: 该"USD Call EUR Put"选择权不会被执行
: 为何呢?
: 我自己的想法:当在履约价以上时
: 欧元相对於美元为强势货币,所以若买方此刻执行
: "USD Call EUR Put" 较不利
应该是
: 请知道的高手回答一下吧 感激不禁......
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你快叫我
波夏老师啦~~
我~要~
上~课~啦 XD
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.62.16.139
1F：推 LegendWu:不愧是未来的北一女校长波大师 11/04 01:55
2F：推 gollum01:真是太感谢了....^^ 11/04 10:42