作者OUCHRUSH (Power Overwhelming!)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] PV01 vs Money Duration
时间Mon Sep 20 12:54:39 2021
各位好，我想请教Level 3 fixed income官方题库的这题：
https://imgur.com/a/qfDzTSY
我的疑问是，题目给的数字可以算出assets与liabilities的money duration大致相同
然而题目却又另外给了PV01，且assets与liabilities的PV01明显不同
我的理解是，PV01 = money duration / 10000
因此不太可能有几乎相同的money duration而又有差异颇大的PV01
而且若单纯使用题目给的MV * modified duration / 10000，得到的PV01也跟题目给的
不一样
我感觉是题目本身有问题，可能作者随便乱编了PV01的数字，而不是真正计算
但我想确定一下，是否我的观念有误
谢谢！
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1F：推 tnsshpig: 这题我记得线上练习题目下面有考生在讨论，你可以参考 09/21 09:35
2F：→ tnsshpig: 看看。 09/21 09:35