想请教各位版上神人一个机率测度的问题 我们都知道远期交换利率 在各期PVBP做为测度下 各期远期交换利率可定义出各自机率分配满足几何布朗运动 但是这样的结果 在评价百慕达式商品时 似乎因为缺乏一个统一测度 无法让各期远期交换利率做一个整合 至少 无法有一个理论上的交换利率模型去描述各期间的相关性 那麽有什麽好的做法可以解决呢??? 我目前想到的是 只能透过Shift LIBOR Market Model 或是假设各期交换利率机率分配是Well define下 利用历史相关性 透过Copula的技术去解决这个问题 想问问各位大大 1.小弟观念上有没有错误? 2.有没有相关文献可参考? 3.有没有更佳的作法? 4.若是假设交换利率为常态模型 会不会比较好解决? 感谢各位大大 谢谢您们 -- 只有用真心 才能交到真心的朋友 --

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