各位前辈好 小弟有个问题请教各位大师 大家都知道CMS10-CMS2 是一个成功的指标 是因为有很多的FLOW去支持所造成 而很多文件也提到 房贷利率跟交换利率有关 主要就是10年与2年的交换利率 所以我想是否是由房贷来的FLOW 去支持CMS10-CMS2的成功 由於对美国房贷市场不熟 所以小弟自己推想 由於房贷多为浮动利率 所以其实对应到的就是CMS利率来避险 而可能美国多为10年房贷宽限两年 所以刚好CMS10-CMS2就可以很好的避险 去造成这个商品有足够的FLOW 但其实我真的不确定 所以来版上请教各位高手 这整个故事的完整真相为何?? 感谢各位高手指导 -- 只有用真心 才能交到真心的朋友 --

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