作者cola2468 (colaboy90)
看板CFAiafeFSA
标题[讨论] exotic 如何定价
时间Wed Oct 19 22:39:15 2016
如标题内容，如果银行的quant自己有办法算出exotic的价格(ex:trf)，请问要如何验证
价格的正确性呢？
目前的想法只有:
1.跟ibank上手比
2.找broker quote
3.自己硬跑Monte Carlo
好像exotic的商品比较少封闭解，就怕1.2.都询不到价，变成乱算的概念吗XD
再麻烦各位大神开示啦!!
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1F：→ DIDIMIN: 常见的就蒙地卡罗模拟、有限差分法，但何谓正确价格？ 10/20 09:30
2F：推 lucow: 恩 何谓正确价格真的是好问题 10/20 20:19
3F：→ cola2468: 对啊这些方法我知道 但exotic怎麽验证价格真的颇难 10/20 21:31
4F：→ cola2468: 即使价格好不容易出来 能不能有效hedge又是新的问题XD 10/20 21:32
5F：推 ieuser: 就算有封闭解，市场资料给的不对，也算不出合理的价格啊.. 10/20 22:46
6F：→ lucow: 想说一下个人对於价格部分的想法，先从B-S的选择权评价公式 10/21 20:38