作者ken2002cool (ケン)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] active vs passive management
时间Sat Nov 22 18:28:28 2014
想请教一下大家
Can active portfolio management outperform passive portfolio management consis
tently??
看到有些题目说不行，有些题目又说在某些效率市场假设下才不行
不晓得到底是怎样呢??
好像已经两三次写到这种题目写错了@@
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1F：推 tingkang: 建议你可以先把整个题目po上来再说 11/22 18:38
2F：→ ken2002cool: 题目有点长:P 11/22 19:07
3F：→ ken2002cool: 不过要考的观念大概就是这样 11/22 19:07
4F：推 tbmaker: 我记得实际上不行 但是他下面有列出portfolio manager 11/23 01:29
5F：→ tbmaker: 可以帮到的东西 11/23 01:29
6F：推 yin1101: 根据效率市场假说(efficient market hypothesis),active 11/23 09:09
7F：→ yin1101: management 长期来看没办法打败passive management. 11/23 09:09
8F：推 yin1101: 一个非常重要的因素来自Active management会有较多的手 11/23 09:12
9F：→ yin1101: 续费以及管理费，拖累获利表现。 11/23 09:12