作者lucow (lucow)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] 债券&殖利率
时间Sat Jun 7 11:58:44 2014
不好意思...想问一个简单的问题
我用问题举例比较好说明
例如: Treasury Bond
2014/6/1 发行的 "1个月到期Treasury Bond" 则当天殖利率曲线在1个月到期那边会有
一个殖利率。
那现在过了一天,我在2014/6/2 在当天的殖利率曲线 1个月到期那边 会有一个殖利率
请问这个殖利率还是指2014/6/1发行的那张债券的殖利率吗?(也就是到期日还是2014/7/1)
还是2014/6/2又会新发行1个月到期的债券,然後是指这个2014/7/2到期的殖利率?
例如: Treasury Bond
2014/6/1 发行了1个月到期的债券,而6/2开始之後就变成在次级市场交易这个6/1发行
的债券,然後一直到2014/7/1,才会又发行新的1个月到期的债券(2014/8/1)?
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其实就是要问 U.S. Treasury Bond Yield Curve 上
一个月到的殖利率,这个一个月後到期的日期是已定的吗(像是固定2014/7/1)
然後经过一个月之後(在2014/7/1),这个一个月後的到期日
才会变成另一个固定日2014/8/1这样类推下去吗??
(标准化的感觉)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 27.105.23.231
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※ 编辑: lucow (27.105.23.231), 06/07/2014 12:02:35
1F:推 HOWARDXXXXXX:这取决於active bond curve component决定 06/07 22:39
2F:→ HOWARDXXXXXX:每个国家发行都不一样 06/07 22:40
3F:推 tiwei:they get the zero coupon curve and calc yield from it 06/10 11:10