作者rjk1234 (rjk1234)
看板CFAiafeFSA
标题Re: [请益] 想入创投这行...小大一念书时可以做甚麽?
时间Wed Sep 5 19:53:12 2012
假如你的人生/目前的工作 是一个American Style option,
Strike 订在你财务自由的数字,
想一下这个option 现在是 in the money, at the money 还是 out of the money?
那身为这个option持有者, 你觉得现在vega 是大於零还是小於零?
你的gamma 现在有多大了?
ITM 跟 OTM 的 vega, gamma 几乎不会有一样的,
讨论起来自然是没有交集.
如果你觉得你现在是OTM, 却又觉得vega <0,
那可能你用错模型了 或者 你参数没有估计好.
最後, 请记得你的人生你自己负责,
既然是模型自然就不可能在现实世界做出标准差为零的避险方法.
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◆ From: 140.112.51.209
1F：推 agge:除了卖弄option greeks 看不出任何实质建议 ? 09/06 01:23
2F：→ jn8029:LOL 09/06 13:40
3F：→ yuu06:同agge 09/06 15:37
4F：→ shinewind:小弟才疏学浅 原来vega有负!! 当然卖方的话就没话说了 09/06 19:56
5F：推 ProfAsk:直接说George Box的名言就好啦 09/07 13:29