帮你google了一下 http://www.investopedia.com/terms/n/nominal_yield_spread.asp#axzz1wyYpOt7Y 意思应该是说 和zsprd 很相近 zsprd 是用 zero coupon curve (spot rate curve) discount yi+zsprd for each yi可能 不等於 yj 简单说就是线上每点的利率不同 nominal yld sprd 是全都用一样的 利率discount .. 就这样 yi+ nominal yld sprd for each yi = yj OAS http://en.wikipedia.org/wiki/Option-adjusted_spread 你可以自己看..XD ※ 引述《fundmanger (Outstanding Analyst)》之铭言： : 标题: [问题] fix income's spread.... : 时间: Thu May 31 21:57:19 2012 : : 三个spread : 我知道 : : zspread 适用来评价没有提前支付选择权的商品 : : oas则相反 : : 但是课本提到的nominal spread到底是....? : : 课本好像只有提到 它不适合用来评价像是mbs 和 abs : : 但好像也没提到 是否适用一般的公司债 : : 他到底是何方神圣啊X : : -- :

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) : ◆ From: 101.12.69.244 : 推 trpnomad:他就是永远错的那个选项.. 05/31 21:59 : → amo18:推楼上 06/01 00:25 : 推 bellissima:应该是介绍最基本的 spread 概念，只取 YTM 的差质。 06/01 01:07 : → bellissima:现在应该用处不大了吧。除非比较两个都要hold-to-matur 06/01 01:08 : → bellissima:ity 的 fixed income product 06/01 01:09 : 推 nippleking:一楼有笑有推 哈哈 06/01 12:24 : → goshfju:XD 06/01 14:17 --

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