作者yuekun ()
看板CFAiafeFSA
标题Re: [问题] 资格考 risk-free portfolio 问题
时间Tue May 29 22:53:59 2012
※ 引述《rosso0922 (哔波)》之铭言：
: ssume that the relation between two assets, X and Y, are given by Y=6+0.2X,
: the probability distribution and the corresponding return for X are given by
: the following table:
: =============================================
: Probability 0.1/ 0.2/ 0.4/ 0.2/ 0.1
: X 30%/ 20%/ 15%/ 10% -50%
: =============================================
: a.What is the correlation between assets X and Y?
: b.How many percent of your wealth should be invested in asset X to create a
: risk-free portfolio
: c. plot the efficient frontier in the expected return-standard deviation
: space.Also indicate the risk-free asset, and assets X and Y.
: 以上这一题请益
: a.第一小题基於y=6+0.2x
: 依照这样解起来他问是甚麽关系以统计的观点来看应该是单纯的线性关系
这是甚麽程度的资格考................
他不是在问你关系
他是要你算相关系数啦
: 至於b我就真的无从下手了....恳请板上各位先进给我指导
根据CAPM 你根本不用投资x
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※ 编辑: yuekun 来自: 114.42.188.111 (05/29 23:35)
1F：推 rosso0922:首先感谢解答~ 我知道根据CAPM是不用投资的 05/30 11:46
2F：→ rosso0922:但是我问了教授 你写这题不要想到太深的模型去 05/30 11:47
3F：→ rosso0922:他说你想越多越写不出来 05/30 11:47
4F：→ rosso0922:我个人写出来其实是跟mi大的解答差不多 05/30 11:48
5F：→ rosso0922:但是老师一直只提示我这只是简单的投资学 05/30 11:49