作者tiwei (学海无涯回头是岸)
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标题Re: [问题] confusion related to implied vol
时间Tue Feb 7 11:49:28 2012
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
: ◆ From: 66.31.246.85
: 推 Lucas5566:谢谢!我一直会去想pc parity才会有这个疑惑! 看来用它来 02/05 17:33
: → Lucas5566:calibrate market risk-free funding rate似乎不太好 02/05 17:34
顺便说 你的做法顺序和一般得不太一样
那个mkt risk-free rate
一般是用 libor/swap/eurodollar futures
或者是 US treasury rate
用option 去修正利率..有点奇怪
你可以google 一下 zero coupon rate .. 应该会有一点例子教你怎麽用..
: → Lucas5566: thanks a lot! 02/05 17:34
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◆ From: 66.31.246.85
1F：推 Lucas5566:谢谢!因为我找不到可以即时报货币市场利率的DDE or UDP 02/07 20:52
2F：→ Lucas5566:所以我才会用这个方法 02/07 20:53
3F：→ ohright:DDE是证券看盘软体吗？看看学校图书馆有没有彭博或路透啦 02/09 22:38
4F：推 Lucas5566:谢谢 我已经找到其他方式处理了! 02/09 23:33