作者tiwei (学海无涯回头是岸)
看板CFAiafeFSA
标题Re: [问题] confusion related to implied vol
时间Sun Feb 5 16:48:02 2012
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
: ◆ From: 66.31.246.85
: → Lucas5566:因为我都是听到 例如二月txo 7600 IMPLIED VOL 18% 02/05 14:48
: → Lucas5566:但我用价格回推再怎麽算call和put的vol都不会完全相同 02/05 14:49
Call 和 Put 的 vol 是分开的 不一样是ok的呀..一样比较奇特吧
试想很多人买call 没什麽买put 这样vol 就会不一样呀
举个简单的例子 假设ref level = 10
call strike =100, put strike =100
相信call会有人买 put 根本不会有人买吧
我觉得你可以看看能不能拿到真的报价
有些broker是给你call 的vol 有些是给你 put 的vol
有些是给你mid vol
但你也不知道她是怎麽算的 自己算得也不会和别人给的一样
每个broker 给的也不会一样
: → Lucas5566:所以我想知道 是本来就会不一样 还是有方法可以算出一样 02/05 14:50
: → Lucas5566:我都是指同一个到期日以及同一个履约价的put/call pair 02/05 14:51
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◆ From: 66.31.246.85
1F：推 Lucas5566:谢谢!我一直会去想pc parity才会有这个疑惑! 看来用它来 02/05 17:33
2F：→ Lucas5566:calibrate market risk-free funding rate似乎不太好 02/05 17:34
3F：→ Lucas5566: thanks a lot! 02/05 17:34