作者venson (文生)
看板CFAiafeFSA
标题Re: [请益] 想询问一下，有关CDS相关问题…
时间Thu Jul 8 03:32:10 2010
先前大大们讨论的Default probability的问题…
我已经有参考了某PAPER对此的叙述…在此先感谢各位先进的意见。
那麽，先前有和师长讨论了iTraxx Europe CDS这个指数商品的结构
我也参考了Markit的presentation得知，此商品每半年有一次的序列(series)
presentation也表示了一个序列中的所有交易日所购之cds index到期日皆相同。
而且手中的各序列交易日也都只有大约一百至一百三十来个。
那麽，这是不是也代表着在序列交易日第一天和交易日最後一天所购之CDS
到期日皆相同呢?
(但这两个日期中间差了近五个月…，而且有时交易日会出现跨年问题…)
但师长们对於此商品设计感到不解?!(大都是到期日的争议…)
不知是我本身对此商品误解(误解了此商品Presentation?)，抑或其他原因呢?
也请各方先进，给予小弟一些指教，不胜感谢…
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