作者kgc ( )
看板CFAiafeFSA
标题Re: [问题] 请问债券市价问题
时间Mon Apr 26 21:32:48 2010
※ 引述《howtodowell (well)》之铭言：
: 我想请问债券市价如何计算
: 如果时点零时买入一个在时点零时发行的十年期零息公债
: r0 r1 r2...r10 分别为t=0 1 2 ...10时的十年期利率
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: 那麽该公债在时点零时的理论价格应该是100/(1+r0)^10
: 以下为我不知道的部分
: 我想知道该债劵t=1 2 3 ...9时的理论价格怎麽算
: 我是想说可不可以t=1 ,100/(1+r1)^9
^^
u must plug in forward rate(starts in year 1, 9periods)
r2 is the forward rate which startsin yr 1, but 10periods)
: t=2 ,100/(1+r2)^8
^^
and the forward rate which starts in yr2, 8 periods)
: ...
: t=10 ,100
: 最後市场价格不一定等於理论价格
: 但我想应该不会差太多吧?
: 谢谢回答
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1F：推 howtodowell:thank you 04/26 21:34