作者neverin (inch)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] 关於银行票券交易的息力问题
时间Mon Apr 6 13:20:08 2009
各位大师
请问一下 这样的问题
关於时间和所谓的折价问题让我很困惑
A bank accepted bill of exchange with
a face value of $1million 面额1,000,000
maturing on 2008/5/31 期满日
purchased on 2008/2/26 购买日
“yield”殖利率 为6.2% p.a.
(即是票券订价用的利率 priced using a simple interest formula)
and sold on 2008/4/30卖出 卖出是以at a simple discount of 5.3% p.a.折价卖出
Calculate the force of interest
计算出此交易的息力(以日为单位的息力), per day (assuming a constant force of
interest over the period this bill was held.)
以上
请财务数学大师帮忙
我的想法如下
1,000,000/1+[(95/365) *0.062)] =984,119.2806
购买价格
1,000,000*[1-(31/365)*0.053]=995,498.6301
以simple discount卖出
此票券从原购买日之价值 到卖出那天应该变为 984,119.2806*[1+(64/365)*0.062+1]
=995,486.5323
然後要如何求出此买入卖出交易的每日息力 (若假设息力为Constant)
至於我的价格算法有错吗??
谢谢帮忙
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