※ 引述《ichibond3 (123)》之铭言： : 有几件事情让我觉得很奇怪 : 1.Basell 2似乎碰上这次金融风暴 感觉好像很无力? : 我刚开始的想法是 可能是VaR模型 只是处理一般状态下的风险 : 碰上极端状态 还是无法保护银行免於灾难 : 我了解虽然有压力测试与回溯测试可以让银行模拟极端状态 并藉此调整 : 资本的计提 但是情境模拟准确性似乎不高 : 但是在金融风暴持续一段时间之後 银行应该比较能够适应这种情况 也比较有经验 : 处理极端事件的发生 加上美国政府不断注资到主要金融机构 情事应该会获得纾解 : 但是目前状态似乎是更严重 : 2.我在想 难道是银行的资产负债表上与表外的资产速度恶化过快吗? 恶化到失控了吗 : 如果是这样的话 是否可能会走向日本的後尘呢? : 谢谢 除了其他版友提到的流动性风险外 我想你有兴趣的话可以去查有关於Basel II的pro-cyclical性质的论文 就算不讲这个你用Basel I的观念来看这个问题 你也会发现资产恶化个1-2%对资本的影响就很大了 何况是现在这种因为流动性不足或信心不足或其他因素造成的资产价格大幅下降 总归一句银行啦保险啦这些都是所谓的信心产业 如果不是有政府的控管和保护 我想没有一个企业或是个人会想和有这样资产负债表的公司做生意吧 --

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