作者Amdy (hello)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] Range-Based
时间Sat Mar 14 00:44:13 2009
有关周雨田教授 所提的 CARR(Conditional Autoregressive Range) 模型
有关 CARR(p,q) 里面的
lambda 的定义 为 lambda(t)=E[R(t)|I(t-1)]
R(t)=ln(high price)-ln(low price) 为变幅的定义 来当成波动度的代理变数
R(t)=lambda(t)*e(t) e~指数分配 (平均数 和变异数都为1)
lambda(t)=w+aplha*R(t-1)+beta*(lambda(t-1))....CARR(1,1)
想请问先进 lambda是如何产生的?
和 CARR模型 是否与GARCH 模型一样都有mean equation?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 125.231.1.70
1F：推 yoolooroo:you can check the ACD model, they are quiet the same 03/14 06:10
2F：→ peacocky:CARR模型有mean equation~ 03/14 19:10
3F：→ Amdy:还是一样看不懂 ^.^"" 03/16 01:27
4F：→ kaishi:原po要写出论文的时候 就会懂了 03/21 01:18
5F：→ Amdy:在写论文了~~还是一样搞不懂 所以连跑资料 都有困难 03/21 18:13
6F：→ peacocky:不好意思我说错了 carr没有mean equation~ (sorry~) 03/26 13:24
7F：→ peacocky:至於你另外的问题 或许你可以写email问周老师..他人超好 03/26 13:25