作者londor (I, 萝卜)
看板CFAiafeFSA
标题Re: 请问一题CFA lv1的问题~
时间Tue Nov 18 16:46:02 2008
※ 引述《eddit (爱迪特)》之铭言：
: 一点浅见...
: 根据题目知道了在门槛为2%下的SFRatio = 1.3，题目又刚好想知道shortfall risk
: 在2%下为多少，也就是 P(Rp - 2%)的机率，所以根据常态分配在Z小於等於-1.3时的
: 机率即等於0.0968。
2%的部份我懂了
那我想请问一下这里的计算
给定SFRatio=1.3，为什麽知道即为P(Z<-1.3)呢？
还是说给定SFRatop=X，其机率就是P(Z<-X)？
因为studynote里只有提到SFRatio的定义公式，并未提到机率查表的计算...@@a
感谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.4.234
1F：推 xbubuqqq:嗯 应该说设定的人当初设定它的最低要求报酬率是 2% 11/18 21:44
2F：→ xbubuqqq:经过SFRatio公式(其实就是转换成Z再加个负号) 11/18 21:46
3F：推 xbubuqqq:我们得到SFRatio=1.3,将他表示成P(Z<-1.3) 11/18 21:48
4F：→ xbubuqqq:最後再利用表算出其低於-1.3的机率(即可能小於2%的机率) 11/18 21:48
5F：→ xbubuqqq:最後得到shortfall risk 9.68% 11/18 21:50
6F：→ xbubuqqq:这样讲应该没错吧= =,我也是12月的考生... 11/18 21:50
7F：→ billy0501:或许你可以看一下书里的图形就晓得了 11/19 06:59
8F：→ londor:thanks 11/19 11:02
9F：推 aix38:其实在算SFRatio时，其公式就像将distribution转换成 11/23 12:58
10F：→ aix38:标准常态分配。题目问shortfall risk代表它无法达到 11/23 13:02
11F：→ aix38:threshold rate。查表其cdf所累积的面积即为机率 11/23 13:04