作者vivawayne (wayne)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] TBDS问题
时间Thu Aug 14 18:07:02 2008
我在书上看到一句关於TBDS的介绍
"the higher the number of assets and the lower the default correlations,
the higher the investor's risk."
想请问一下这句话的意思及为什麽
谢谢大家!!!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.112.12.197
1F：推 HOWARDXXXXXX:资产越多并且彼此之间相关性很低分散风险效果越好 08/15 17:37
2F：推 HOWARDXXXXXX:the higher the investor's ris似乎怪怪的 08/15 17:41
3F：→ vivawayne:感谢回文,当初也是後面那句搞不懂，後来才知是高斯理论 08/17 11:40
4F：→ vivawayne:大概的意思是说 ,若资产池的相关系数唯一时，当default 08/17 11:42
5F：→ vivawayne:发生时,junior与其他顺位是没差的,也就是大家一块死 08/17 11:43
6F：→ vivawayne:相对於相关系数低时,其风险较低 08/17 11:45