作者Eviette (快点开学吧)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] 用excel算beta值
时间Mon Mar 31 19:10:29 2008
大家好
'因为正在写报告需要求beta值
我知道beta值 需要先知道Rm(market portfolio的return)
可是我不知道该如何得知Rm....
我用的是S&P 100的RI指数 从内挑出25家公司
frequency是weekly
我有想过1.可能是直接用RI指数当作Rm的来源
每一家公司会有626个RI值(626个week)
那是把那堆数字加起来再除以626得出一个数字
重复动作做25次(25家公司)
再把最後那25个数字除以25得出一个数字代表Rm吗
2.把RI指数用Ln的方式求出return
一样每家公司会有626个return的值
然後重复如1的动作
不知道是哪一种呢(还是说都不对= . =)
而且我发现我那样做 是假设权重=1 不知道这样有没有关系?
恩...希望我表达大家看的懂啊!!
谢谢大家!!
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