谢谢大家的帮助 不过後来参照了几篇文献发现由於我国数据缺乏 因此部分文献在违约风险贴水上是参照Petersen-Rajan(1994)看法 将违约风险贴水定义为：五年期公司债与政府公债的利率差距 但现在问题又来了 1990年~2006年的公司债资料难以搜寻 某篇文献作者说资料来源为TEJ 不过我翻查了TEJ许久 只找的到CB 想请问是否有其他方法能查询到1990年~2006年的五年期公司债利率月资料呢? 再次感谢大家的协助 ※ 引述《SeanWang (许下心愿)》之铭言： : ※ 引述《bigc ()》之铭言： : : 请问一下 : : 我现在做的是台湾1990年~2006年的套利定价理论(APT)的研究 : : 不过在於找影响股价的总体经济因子中的"违约风险贴水=AAA级公司债利率-Baa级公司债" : : 这点 : : 对於台湾AAA级公司债利率月资料寻找上有困难 : : 我进OTC中只找的到可能一家公司一个年度只发几次公司债 : : 资料并不像无风险利率等资料那样连续 : : 所以现在问题是： : : 1. 台湾AAA级公司债利率月资料是只找一间公司呢？还是只要是AAA级公司所发行的公司 : : 债都能纳入Data考虑？(但AAA级公司债真的很少) : : 2.台湾AAA级公司债利率月资料是要看债?到期时利率还是发行利率？ : : 以上两个问题恳请指教，谢谢。 : Gretai有提供公司债的参考殖利率，不过只有日资料... 不知道是不是你要的 : 而且也只有2005/11/1以後的资料 : 里面有依照Rating分别列出来 : http:// : www.otc.org.tw/ch/bond_trading_info/division_bond/daily/divbonddaily.php : 或 : http://0rz.tw/c33pM : ----- : 另外，关於信评等级.... : 个别发行人信评应该不能高於国家的信评， : 所以S&P.Moody's.Fitch之类的最高等级信评应该没有台湾公司 : 因此原PO要的应该是Taiwan Ratings 的twXXX级别的信评等级吧 : 参考一下 -- http://www.wretch.cc/album/bigc 大学生活真好^^ 真希望一辈子当大学生耶 --

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