作者SeanWang (许下心愿)
看板CFAiafeFSA
标题Re: [问题] 套利定价理论(APT)中的AAA级公司债该怎 …
时间Thu Dec 13 00:41:38 2007
※ 引述《bigc ()》之铭言:
: 请问一下
: 我现在做的是台湾1990年~2006年的套利定价理论(APT)的研究
: 不过在於找影响股价的总体经济因子中的"违约风险贴水=AAA级公司债利率-Baa级公司债"
: 这点
: 对於台湾AAA级公司债利率月资料寻找上有困难
: 我进OTC中只找的到可能一家公司一个年度只发几次公司债
: 资料并不像无风险利率等资料那样连续
: 所以现在问题是:
: 1. 台湾AAA级公司债利率月资料是只找一间公司呢?还是只要是AAA级公司所发行的公司
: 债都能纳入Data考虑?(但AAA级公司债真的很少)
: 2.台湾AAA级公司债利率月资料是要看债?到期时利率还是发行利率?
: 以上两个问题恳请指教,谢谢。
Gretai有提供公司债的参考殖利率,不过只有日资料... 不知道是不是你要的
而且也只有2005/11/1以後的资料
里面有依照Rating分别列出来
http://
www.otc.org.tw/ch/bond_trading_info/division_bond/daily/divbonddaily.php
或
http://0rz.tw/c33pM
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另外,关於信评等级....
个别发行人信评应该不能高於国家的信评,
所以S&P.Moody's.Fitch之类的最高等级信评应该没有台湾公司
因此原PO要的应该是Taiwan Ratings 的twXXX级别的信评等级吧
参考一下
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◆ From: 59.105.27.36
1F:→ hening:台湾Moody评台湾银行跟台湾同等级,办公室在我们隔壁= = 12/13 18:51