※ 引述《bigc ()》之铭言： : 请问一下 : 我现在做的是台湾1990年~2006年的套利定价理论(APT)的研究 : 不过在於找影响股价的总体经济因子中的"违约风险贴水=AAA级公司债利率-Baa级公司债" : 这点 : 对於台湾AAA级公司债利率月资料寻找上有困难 : 我进OTC中只找的到可能一家公司一个年度只发几次公司债 : 资料并不像无风险利率等资料那样连续 : 所以现在问题是： : 1. 台湾AAA级公司债利率月资料是只找一间公司呢？还是只要是AAA级公司所发行的公司 : 债都能纳入Data考虑？(但AAA级公司债真的很少) : 2.台湾AAA级公司债利率月资料是要看债?到期时利率还是发行利率？ : 以上两个问题恳请指教，谢谢。 Gretai有提供公司债的参考殖利率，不过只有日资料... 不知道是不是你要的 而且也只有2005/11/1以後的资料 里面有依照Rating分别列出来 http:// www.otc.org.tw/ch/bond_trading_info/division_bond/daily/divbonddaily.php 或 http://0rz.tw/c33pM ----- 另外，关於信评等级.... 个别发行人信评应该不能高於国家的信评， 所以S&P.Moody's.Fitch之类的最高等级信评应该没有台湾公司 因此原PO要的应该是Taiwan Ratings 的twXXX级别的信评等级吧 参考一下 --

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