※ 引述《skyempty (3Q)》之铭言： : ※ 引述《Sargent001 (KKK)》之铭言： : : 请问版上各位先进! : : 对於风险值的估计结果,通常会使用前向与回溯两种方试进行模型效率检定. : : 我目前已经知道一种检验方式,就是将资料分成两段,例如将1000天分成750天 : : 与250天,之後以前段750天估计的风险值与第751天进行比较,检验第751天的 : : 实际损益是否超过利用前750天资料所估计的风险值,并藉由移动试窗方式继 : : 续比较第752天.753天......第1000天.最後计算全部被穿越的次数. : : 以上的方法我不确定是前向(forward)或回溯(back),另外,我主要想请教的是 : : 到底另一个验证方法如何进行??? 小弟驽钝,烦请各位神人解答!!!!!!!!!!! : : thanks~ Good Luck !!! : http://www.jcic.org.tw/publish/2005Q206.pdf : 纳..这篇用的方法是回溯..写的清清楚楚..刚好也是讲风险值的 : 我看那篇用在你的例子的话是.. : 1000天...第1~750 当资料...算出未来1~10天 : 再2~751 : 最後..240~990 : 这种是back *.* 很抱歉,我还是不懂这个方法 @@ 你所举的例子一样是用750笔样本内资料估出VaR,之後藉由移动视窗与为来250日 的样本外资料进行比较,这不就和前向(forward)一样吗??? 不过还是很感谢楼上诸大的回覆!!!thanks~ --

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