※ 引述《cabe (小黑)》之铭言： : : 譬如模型假设时间是连续的 而实际上价格的出现(指成交金额)却是不连续的 : 做一下补充更正,原始的 B-S Model 并没有假设时间是连续的(时间 : 本来就是连续的,根本就不用假设),而是价格的变动是连续的. 我的想法是这样的 如果要深入探讨 股价的走势如果服从几何布朗运动 根据模型的叙述 那麽不只是代表时间是连续的 也同时隐含股价的变动也是连续的 而所谓的binomial lattice 与 trinomial lattice法 就是离散(不连续)时间的假设 时间与股价变动是否连续或不连续从这两类不同模型的假设中 代表的应是等价推出的关系 不过我想在这似乎有些语意上的混淆 因为我所指的是 价格的出现是连续\不连续的 B-S <-> binomial, trinomial 而你所指的是 价格的变动是连续\不连续的 B-S <-> jump diffusion model 问题应该是在这里吧 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.csie.ntu.edu.tw) ◆ From: 61.228.78.197 ※ 编辑: xfeng 来自: 61.228.78.197 (05/24 00:26)