作者carlshen (Stochastic Life)
看板CFAiafeFSA
标题Re: [问题] 财工n问
时间Fri Apr 25 13:16:03 2003
※ 引述《ntcblin (无力的国行报告)》之铭言:
: 请问大家什麽叫作布朗运动啊 好像常常听到过
: 请问大家推荐一本财工入门的书籍 中英皆可
If w is a brownian motion
(1)w(t(i)) is independent of w(t(i+1)), for all i
(2)w(t(i+1))-w(t(i))~N(0,t(i+1)-t(i))
比较重要的定义好像是这两个,应该还有其他的条件,不过我现在想不起来
接下去还有很多衍生出来的性质
想要了解的话就要去修"随机微积分"或"连续时间财务数学"了
若是想看连续时间财务的东西的话
我自己念书觉得有一本 "The Introduction Of Mathmatics Of Financial Derivatives"
作者姓 Neftci
这本书写的蛮深入浅出的
对我们初学者来说看的比较不会吃力
还有一本 "Financail Calculus" 作者是 Baxtor
这本就有点儿跳级
我一开始看的时候就比较累了,不过这本也是非常有名的书的
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如果你十七岁
每天只想着考大学,还是个处男,尿尿能够一直线
那你该是个多麽幸福的小男生啊………
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