请问... 有没有熟悉「外汇三角套利」理论或者实务操作的大大 我的问题是.. 要利用银行的外汇报价(计算隐含汇率)及银行的直接交叉汇率报价 三角套利中的三种国币，一种一定要是台币，另外两种不限， 买价(bid)、卖价(ask)的报价可来自不同银行， 完全不考率任何的交易成本，进行买低卖高的套利。 要利用银行的外汇报价(计算隐含汇率)及银行的直接交叉汇率报价 三角套利中的三种国币，一种一定要是台币，另外两种不限， 买价(bid)、卖价(ask)的报价可来自不同银行， 完全不考率任何的交易成本，进行买低卖高的套利。 这是我们的期中报告.. 我的报告很单纯..不用考虑哪个分秒的汇率.. 也没有任何的交易成本 所以存在的是”理论上”的套利机会 举个例.. STEP1.首先要找到下面六个『银行报价』汇率： (PS.报价可是来自不同的银行，只要有凭有证从哪家银行得来的报价及可。) 所以报价是固定的，只要找到这六个数字，即进行step2 也就是不用考率汇率变动後~套利空间消失的问题。 银行报价 │ 买价BID │ 卖价ASK --------------------------│--------------│------------ 美式报价(NTD /USD) │ 30.2600 │ 30.3600 欧式报价(NZD /NTD) │ 0.0419 │ 0.0415 直接交差汇率报价(NZD /USD)│ 1.2550 │ 1.2816 STEP2.接着计算隐含交叉汇率： BID: (NTD/USD) =30.2600*(NZD/NTD)=0.0419 =1.2679 隐含交叉汇率BID=1.2670> 1.2550 存在套利空间。 STEP3.买USD卖NZD进行套利(USD→NZD) 假设我现在持有台币100万， 套利路径：NTD→USD→NZD→NTD 来赚取套利利润。 这就是我们这次报告整个流程，我的问题在.. 1. 从STEP1开始找银行报价就有一个最大的问题是： 『台湾有哪家银行有”直接交叉外汇报价”呢?』 2. 接着我应该组合哪两个币别(三角中其中一角固定为台币) 才能获有叫大的套利空间呢? 感谢大大们的帮忙~~也可以回站内信给我建议^^感激!! 因为时间很紧急~有玩过或有想法的请帮帮我罗!!谢谢~~ 不晓得可不可以在这里问这个... 如有不妥~~不好意思~~再通知我罗~谢谢。 --

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