作者murwhin ()
看板Bank_Service
标题Re: [问题] 想请问 VAR
时间Wed Apr 9 23:25:32 2008
※ 引述《lambency (搞不清楚)》之铭言：
: 风险值 VAR 与 信用风险值 credit value-at-risk
: VAR
: 是由 损失波动幅度*波动倍数 得来的
: 那麽想要请问板上各位高手们
: credit value-at-risk 要怎麽算
: 因为我在书上看到的都是理论
: 不知道有没有实际的算法
: 谢谢各位。
: 感激不尽
简单来说
CVAR = WCL - ECL
根据过去信用损失或顾问公司经验找出损失分布 f(CL)
就可以找出此损失分布之期望值 ECL(expected credit loss)
然後根据自己公司的损失容忍度决定自己公司的 WCL(worst credit loss)
即可
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.27.239
1F：推 lambency:嗯嗯 我懂了，十分感谢你=) 04/09 23:26