作者lambency (搞不清楚)
看板Bank_Service
标题[问题] 想请问 VAR
时间Wed Apr 9 11:36:54 2008
风险值 VAR 与 信用风险值 credit value-at-risk
VAR
是由 损失波动幅度*波动倍数 得来的
那麽想要请问板上各位高手们
credit value-at-risk 要怎麽算
因为我在书上看到的都是理论
不知道有没有实际的算法
谢谢各位。
感激不尽
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