作者murwhin ()
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标题Re: [问题] 有关无风险利率 在国内该用何值作代表?
时间Sat Feb 9 17:03:08 2008
※ 引述《beagle (红茶犬)》之铭言：
: 我假设你是要写论文做研究, 这时还是应该用公认标准, 也就是国库券平均利率,
: 可以查 AREMOS 资料库取得相关资料:
: http://140.111.1.22/moecc/rs/pkg/tedc/tedc1.htm
: 可能要稍微注意一下你需要的是短期 (一年以下) 或长期无风险利率...
感谢分享
就长期无风险利率分享一下个人浅知
长期无风险利率应以 zero coupon 的 term structure 表示
也就是一系列 30年期的利率
目前柜买中心已经做好这些资料 可以下载成 excel file
而且可以每天随市场交易而变化
下载方式:
(1) 连至
http://www.otc.org.tw/ch/
(2) 到 首页 > 债券交易资讯 > 公债 > 日统计
(3) 在右边选择 a. 橘色字的下拉式选单之"殖利率曲线"
b. 选择你要的 valuation date
(4) 按下"下载"即可下载到 excel file
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※ 编辑: murwhin 来自: 220.130.220.235 (02/09 17:04)