ninmit兄 好久不见 多年前曾经问你RATS问题 我也来抛砖回馈一下 : 3. 还是矩阵问题 : 前面有板友推文说明, 可能大学部有修过线性代数, 所以矩阵与计量经济的连接应该可以 : pass, 可能是我比较愚昧, 我一直在这方面有障碍... : 比较起来, 印象中 Woodbridge 的 appendix 有讲到计量以及矩阵的说明, Gujarati 的书 : 对这方面着墨较少. : 矩阵的表示绝对是计量不可少的一个重要工具 (相信我, 我们的运气绝对没有好到说一个 : 自变数就有足够的能力解释因变数) . 所以能尽快熟悉矩阵的表示绝对是重要的. 当初也被计量课本推导式中的矩阵所困扰。若想快速将矩阵和计量推导连结， Econometric Methods (1997) by Johnston 附录很实用。 若想快速增加财金或经济方面的数理基础 财金系学生推荐 Market Risk Analysis Volume I (Quantitative Methods in Finance) (2008) by Carol Alexander 经济系学生推荐 Fundamental Methods of Mathematical Economics (2006) by Alpha C. Chiang (通常是经济数学的指定课本) 这二本书的好处是作者已经将财务或经济研究会用到的数学整理成一本书，并且 提供相关财务或经济范例。 : 5. 理论与实务 : 我很喜欢引用官德星老师的一段话: : 我们的数学绝对比 A. Smith 强 (os: 希望不会比 A. Marshall 弱) , 但是, 我们的 : 经济直觉比不上 A. Smith. : 想和各位报告的是, 计量经济别一直在跑理论, 写一大堆方程式结果从来不跑实证... : 在大学部, 用软体跑一跑实证是一件很有成就感的事情 - 我清楚的记得, 在棒球板上曾经 : 有人 po 过一篇实证的文章, 当年看到那篇文章还花了很久的时间去 study, 那种感觉 : 真的很棒. : 所以, 不论是 FX / Equities / Fixed Income / Credit Derivatives / Commodities / : Hybrids 等, 做一个小小的 case study, 跑一个小小的实证, 这种成就感都是相当大的. : 以上还是乱七八糟的说, 请各位先进指教. 推荐二本，都是计量在财务方面的应用 Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale (2013) by Ernie Chan 作者本身就是运用计量方法交易。这本是少数交易书籍中内含学理基础的书， 比如书中的价差交易是运用cointegration 的概念。不像大部份的交易书， 可能只是把某技术指标拿来加减乘除，然後再随便主观定一个门槛值进出， 就说这是价差交易 XD Market Risk Analysis (Volume II) Practical Financial Econometrics (2008) by Carol Alexander 作者是一位学者，里面有不少计量投资或交易的概念或范例，大部份是从她发的paper 改写的，对特定范例有兴趣可以去作者网站下载paper。 http://www.carolalexander.org/index.php Tsay的书很有名，就不多加介绍。他最新一版把原本的书拆成二册(Univariate 和 Multivariate Time Series Analysis)，附有R的程式码。 --

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