作者opppoo123 (little_dd屬於言論自由況)
看板Stock
標題[請益] 計算 可修正策略 的期望值
時間Wed Mar 22 14:01:32 2023
任何一個策略 都可以透過回測或實際操作得到其
1.勝率
2.賺賠比
3.期望值
（如100%穩贏）
問題在於大多數人在虧損時期 常會修正策略
（發現勝率只有50%）
如此再透過回測得到修正後策略的
1.勝率
2.賺賠比
3.期望值
（新策略又修到100%穩贏）
以上修正未來可能會發生無數次
每次都只以新策略去推測盈虧 可能會過度樂觀
有沒有辦法把未來對策略的修正也納入期望值計算的方法？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.10.209 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1679464894.A.B47.html
1F：噓 multiView : 笑死，誰教你這樣搞的。虧損就修正策略? 天才 03/22 14:03
2F：推 adagiox : 做回測8成勝率 實際做只有6成是正常的 你只能提前 03/22 14:05
3F：→ adagiox : 先抓高勝率而已 市場會進化 沒辦法 03/22 14:05
4F：→ illreal : 你那個算出的期望值overfitting.是假的 要選一段時 03/22 14:07
5F：→ illreal : 間區段做訓練然後feed forward 03/22 14:07
6F：→ adagiox : Drawdown也是正常的...你一開始就要接受有某種程度 03/22 14:08
7F：→ adagiox : 的Drawdown 03/22 14:08
8F：推 islandant : 市況如果變化的話不就被扒來扒去 03/22 14:10
9F：推 YJM1106 : 券商目標價打8折 發現到不了再打8折這樣 03/22 14:11
10F：→ hedonist : 哥燈、阿甘 03/22 14:12
11F：推 bluezero000 : overfitting 03/22 14:13
12F：→ hsucheng : 高頻交易表示： 03/22 14:13
13F：推 abc0922001 : 用 Portfolio Visualizer 跑蒙特卡羅預測阿 03/22 14:18
15F：推 harry901 : 當你在修正的那個時刻 就已經對過去計算的期望值進 03/22 14:26
16F：→ harry901 : 行修正了 這變成導為果了 03/22 14:26
17F：→ harry901 : 計算這些東西都只是參考 風控比這個重要多了 03/22 14:27
18F：推 natukage : 改參數不就是改成過去賺未來賠 因為會平衡 03/22 14:59
19F：→ luhulord : 沒有out of sample test的sense怎麼回測都是垃圾 03/22 15:28
20F：推 stlinman : 我只知道有未來函數的指標沒參考意義，不知道這概念 03/22 16:08
21F：→ stlinman : 套在策略上是不是一樣? 你可以想想看! 03/22 16:08
22F：→ hyk99885ggb : 不是你如果做得順就不會去修正啊因為會有你要的報酬 03/22 16:13
23F：推 padbear : 我覺得原po這問題很好啊 股版幾乎都在做價差 但沒幾 03/22 17:13
24F：→ padbear : 篇是在討論如何建立跟修改策略 03/22 17:13
25F：→ padbear : 你首要判斷的是 這個虧損是否為策略必然的虧損期 03/22 17:14
26F：→ padbear : 然後區分該賺錢的盤跟必然虧損的盤後 你再去檢視要 03/22 17:16
27F：→ padbear : 如何修正策略 03/22 17:16
28F：→ padbear : 而不是在虧損期就去進行修正 03/22 17:19
29F：→ padbear : 如果一直修正 且未來也沒獲利 就代表你的訊號只適 03/22 17:23
30F：→ padbear : 用於一段時期 回測的樣本不夠多 03/22 17:23
31F：噓 tr000064 : 這能吃嗎 03/22 17:35
32F：→ tr000064 : 這樣搞0分 03/22 17:36