作者tompi (大波動)
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標題Re: [心得] 人多的地方不要去? 高股息ETF選誰好
時間Wed Mar 22 13:48:22 2023
※ 引述《m1999114 (ian)》之銘言：
: 版上談到存股，要不是金融股就是0056 00878
: 看了看配息資訊跟股價走勢，這兩檔也沒特別突出
: 不知道買的人是看上哪一點，還是純粹人多跟風比較安心?
: 而金融股今年股利大縮水，加上瑞信那樣搞難免會怕
: 我也不想都把錢押在個股
: 想問大家現在這市況進場，不知道買哪一檔ETF比較好?
: 有爬文比較過市值型ETF跟高股息ETF，後者還是比較適合我
: 首重的還是配息率、跟整體報酬，以及能填息不會左手換右手啦
: 阿正二就不用說了，小弟沒那個心臟@@
: 個人目前觀察幾檔市場討論度比較高的
: 用yahoo截至上周的資料簡單整理
: https://i.imgur.com/Nl2qntI.png
: 以股利率來看，00878反而是吊車尾，應該是第一年配的很差的緣故，
: 0056跟00713都還蠻穩定在5~6%，
: 報酬率這兩三年則是00713>00878>0056，00713看起來在空頭年表現較好，
: 但今年反彈走多頭就漲很少，不過算是穩定的選擇
: 而00900股利率高達12.56%，個人解讀是炒作性質啦，
: 也沒看過有ETF換股把30檔快全換了，內扣不知道挖了多少走，
: 大家一直在喊韭零零，應該是因為他第一次配1.2很多，到現在還沒填息，
: 最近一次配息0.12，相差十倍... 這種畸形的設計暫不考慮
: 00919去年才上，歷史資料還不夠，可能是它股價很強，最近討論度有起來，
: 看它前十大成分股，12月到現在漲贏大盤的很多，
: 裡頭不乏被錯殺的個股，殺到見骨...所以殖利率很高被選進來，
: 近期這一波殖利率一開獎，跟到一大波補漲潮，
: 單靠它賺的資本利得(價差)跟五月後拿到的股息，
: 六月配息數字應該蠻高，如果能保持強勢股價，填息應該沒什麼問題?
: 整體看下來，
: 0056的話雖然有較長歷史，但表現稍微差強人意
: 00878看不懂為什麼這麼多人買，有賢拜可以解惑嗎?
: 目前是偏好買00713+00919，安內咁厚?
底下是我整理 與878上市切齊日期及規模大於10億以上的ETF
報酬率是還原息的
低波高息有在最右邊標註
以夏普值計算 表現最好的是00713，00731次之
0056倒數第四，真不知買56要幹嘛，浪費時間
00919最近報酬率不錯，且名字有"高息" 兩字
不免會受到關注
因為上市時間短，且指數僅從 2022/5/5 開始
所以報酬率部分 暫且放下
波動部分若同時比較 00713 2022/5/5~2023/3/14
年化波動度 期間報酬率 備註
00919 21.3% -6.3% 指數無費用
00713 12.1% -3.1% 有費用
0050 -5.6%
00919 算是波動與0050 相當的ETF
所以919 應該並不算特別。
如果你偏好 00713跟 00919，我建議 00919 不如買00692
2020/7/20~2023/3/14
代碼 名稱 年均報酬率 年化波動度 夏普值 低波高息
00713 元大台灣高息低波 15.93 12.03 115.8% Y
00731 FH富時高息低波 13.53 12.62 91.3% Y
00733 富邦臺灣中小 19.99 26.61 67.6%
00850 元大臺灣ESG永續 13.45 16.99 67.4%
0055 元大MSCI金融 11.57 15.48 61.8%
00730 富邦臺灣優質高息 10.40 13.62 61.7% Y
00692 富邦公司治理 12.12 17.35 58.3%
00878 國泰永續高股息 8.48 12.10 53.6% Y
0052 富邦科技 14.25 24.01 51.0%
00701 國泰股利精選30 7.73 12.08 47.4% Y
00830 國泰費城半導體 15.78 30.22 45.6%
0050 元大台灣50 10.61 19.66 43.8%
00646 元大S&P500 9.25 17.12 42.4%
00876 元大全球5G 10.14 21.24 38.3%
00728 第一金工業30 8.63 20.75 32.0%
00861 元大全球未來通訊 7.47 18.68 29.3%
0056 元大高股息 4.85 13.51 21.1% Y
00662 富邦NASDAQ 4.90 24.39 11.9%
00757 統一FANG+ 5.14 30.32 10.4%
00717 富邦美國特別股 -1.81 7.69 -49.6%
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1F：推 on32 : 713就是最優的 低調強 03/22 13:50
2F：推 yoyodiy : 看不懂 所以列表排越上面越好 對嗎? 03/22 13:50
夏普值 可以看做 報酬/風險 上的斜率
在效率前緣上是等效的
這樣說好了，雖然 00713的累積報酬率比00733低，但波動低了50%
換言之若願意承擔00733的風險，相當可以持有兩倍的00713，
持有兩倍的713之後，波動與733相當，但報酬可以高過733 10%
反過來說若持有733 50%，波動可以跟713相當，但 報酬率卻低了6%
所以夏普比率 就是 投資人 承受每單位風險可以獲取多少報酬的比值
如果看文章 看到 所謂 風險調整後報酬率 就是指這個。
3F：推 abc0922001 : 請問0051呢 03/22 13:51
4F：→ abc0922001 : 對阿，夏普值越高 CP 值會高 03/22 13:51
5F：推 yoyodiy : 感謝 還好我之前板上有問0050的投資 有板友推00713 03/22 13:54
6F：→ yoyodiy : 看了一下好像不錯就買了 沒買錯 03/22 13:54
7F：→ kinki999 : yo叔轉戰股版了 03/22 13:57
8F：推 tengobo : 0056就是經得起考驗 其他都沒有 03/22 13:57
9F：推 maxboy06 : 0056就波動太大 買在高點很慘 03/22 13:58
10F：推 yoyodiy : 開始存退休金了 來學一些學問 03/22 13:58
11F：→ tengobo : 00713就不予置評 最近被吹捧 知名度大增 希望買賣 03/22 13:58
12F：→ tengobo : 張數能表現同樣亮眼 03/22 13:58
13F：→ jacvky : 0056就開的早交易量大流動性高吧 03/22 13:59
14F：推 tengobo : 006208入手就是1股作為比較 然後看看歷史資料與最 03/22 14:06
15F：→ tengobo : 近趨勢決定未來交易 03/22 14:06
16F：推 on32 : 713就是優 不用懷疑 價格貴一點 小資當然少 03/22 14:13
17F：→ on32 : 713一張要4W左右 878 2W有找 小資大概一個月買一張 03/22 14:14
18F：→ on32 : 中資族存713比較有可能 大戶都可以 03/22 14:14
19F：→ on32 : 713上市5年多 報酬率勝過SP500 ETF還不夠好嗎 03/22 14:15
20F：→ Orianna : 還是不噓 但不看etf組成成分 就橫向比較 etf誤導性 03/22 14:16
21F：→ Orianna : 太重了 我們不會拿航運股比製造業 但卻拿台塑最大 03/22 14:16
22F：→ Orianna : 宗的00713 去比吃到航運的0056 03/22 14:16
建議去台灣指數公司 去看兩者編制方式
713用的方法 不是大部分 ETF 給 因子 z score (正規化因子分數)的方法
713用的是經過流動性篩選後的極小化波動度方法，算是演算規劃法的一種
23F：推 AkiMinoriko : 去看公開說明書就知道為什麼00713不會吃到航運鋼鐵 03/22 14:18
24F：→ AkiMinoriko : 跟金融股，不然以後0056跟00878還是會繼續吃到雷然 03/22 14:18
25F：→ AkiMinoriko : 後再幫忙各種找理由 03/22 14:18
26F：推 a5110408123 : 請問00631L呢？謝謝 03/22 14:18
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 03/22/2023 14:24:52
27F：推 bbignose : 00631L是追蹤期貨跟0050指數 03/22 14:21
28F：→ DareJ : 56玩價差很爽你不知道 03/22 14:22
29F：→ DareJ : 防禦力跟別的比也是有 03/22 14:23
30F：推 bbignose : 簡單來說正2就是無限做多大盤 03/22 14:23
31F：推 klwei : 我也是買713 03/22 14:25
32F：→ z010529 : 00692 03/22 14:28
33F：推 biojo : 感謝整理 03/22 14:35
34F：推 bear2008 : 多頭格局就是買0050 00692大盤型ETF啦 03/22 14:35
35F：推 pisu : 未來航運假如不看好的確買入713是不錯的 03/22 14:35
36F：→ pisu : 感謝分享 03/22 14:36
37F：推 Coolno9 : 0056 就老手在吃豆腐用的 況且主動選股的高息ETF本 03/22 14:36
38F：→ Coolno9 : 來就該主動操作 03/22 14:36
39F：推 m1999114 : 感謝回覆分享，我首重配息率且穩定 03/22 14:40
40F：→ m1999114 : 看好00919能每季配息8～10% 03/22 14:40
不客氣，
配息其實不是重點，全報酬才是
41F：推 speed1023 : 感謝大大辛苦整理與分享！ 03/22 14:44
42F：推 r4444 : 感謝整理 我看過一個統計過往往現在好績效的基金未 03/22 14:44
43F：→ r4444 : 來幾年就會變差XD 所以現在要先買差的 我先從倒數 03/22 14:44
44F：→ r4444 : 的買起來 03/22 14:44
45F：→ Dia149 : 830在噴欸 03/22 14:50
46F：推 bala045 : 感謝整理啦 03/22 14:51
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 03/22/2023 15:03:17
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 03/22/2023 15:28:28
47F：推 hcc19880512 : 厲害整理，感謝 03/22 15:57
48F：推 afflic : 其實某方面來說 03/22 16:06
49F：→ afflic : 高波動高報酬反而可以在低檔買進 03/22 16:06
50F：推 YukiTW : 713的成份，有特別挑波動不大的，適合心臟不大的人 03/22 16:30
51F：→ YukiTW : 不然講台積電好了，有從670跌到370，再彈回 560 03/22 16:31
52F：→ YukiTW : 沒信仰的人，根本抱不住 03/22 16:31
53F：推 afflic : 高股息就好抱啊 03/22 16:44
54F：→ afflic : 反正跌了還有股息領 03/22 16:44
55F：→ afflic : 漲了有資本利得 03/22 16:44
56F：→ afflic : 夏普值高理論上是好沒錯 03/22 16:46
57F：→ afflic : 但都不跌，加碼成本就會比較高 03/22 16:46
58F：→ afflic : 夏普值高適合一次all in 03/22 16:46
59F：→ afflic : 可以用最小的風險買到最大的報酬 03/22 16:46
60F：→ nizealexande: 持有150張0056路過，但是價差太難做，誰知道明天漲 03/22 17:23
61F：→ nizealexande: 或跌 03/22 17:23
62F：推 A90812345 : 同意 建議要高息的買00692 03/23 00:35
63F：→ fmp1234 : 讚 03/23 08:22