作者bibikaka (少計較多微笑)
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標題[疑惑] 有關報酬率相關係數
時間Tue Apr 18 14:46:41 2017
在寫考古題時,遇到下題:
由兩種股票組成的投資組合圖形中,當其報酬率相關係數等於多少時,
其各組合點為一直線?
A.0
B.0.5
C.1
D.-1
答案是C,可是以我的理解,答案不是應該是-1嗎?
求各位大神幫忙解惑,感謝。
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1F:→ jjjhhh897564: 應該是指風險對權重的圖吧 04/19 00:27
2F:→ jjjhhh897564: 若Wa,Wb為a,b的權重,Sa, Sb為個別風險(報酬標準差 04/19 00:27
3F:→ jjjhhh897564: ) 04/19 00:27
4F:→ jjjhhh897564: 則投資組合的風險為 04/19 00:27
5F:→ jjjhhh897564: (Wa^2*Sa^2+Wb^2*Sb^2+2*Wa*Wb*Sa*Sb*相關係數)^0.5 04/19 00:27
6F:→ jjjhhh897564: 若相關係數為1時可變成Wa*Sa+Wb*Sb,而因為Wb=1-Wa 04/19 00:27
7F:→ jjjhhh897564: ,又可變成 Wa*(Sa-Sb)+Sb就是線性的了 04/19 00:27
8F:→ bibikaka: 感謝大大,這題也太難… 04/19 10:20