作者willchen (眉毛哥)
看板Option
标题[问题] 新手程式交易回测与交易请益
时间Sun Sep 30 13:47:03 2018
各位期权交易的先进前辈好，
小弟在2016年十月国庆连假开始自学MC程式交易。
当初自己乱搞开发出一支策略之後开始陆续跟朋友请教，
加上研读一些相关资料之後学习开发新策略，
删删减减之後去芜存菁出八支策略(CDP或均线价格突破,价差,外资未平仓筹码策略等等)
，
组合起来之後回测从1999/1/1到2018/09/28，
滑价与交易费进出设定为两千。
不过非常倒楣的是刚好今年7.8.9月的行情非常糟糕，
刚好小弟把全部组合完成的时间差不多就是在这个期间，
现在赔到小弟开始怀疑人生.....Orz.....
不知道到底是回测只是完全自爽的呢，
还是真的是虽小遇到行情就是这麽糟糕?
目前只想到只能降低杠杆跑到年底看看....
也想不出其他有什麽建议或方法能够继续改进。
想请问各位先进大大们不吝指教，
以上先谢谢各位的时间与意见。
全部的回测数据如下
Excel
https://mega.nz/#!6EtxST5Z!HfSQeaBoUju9iNvaL-3jefO0jm_s2NYuDzP5kxlvjDQ
Photo
https://imgur.com/PK1ZMPO
https://imgur.com/tZ9Z5eg
https://imgur.com/VwVtBJm
https://imgur.com/ZGQTWxq
https://imgur.com/WSXLkeI
https://imgur.com/Gp9qS2J
https://imgur.com/hdXqRV6
https://imgur.com/Lu8tDNm
https://imgur.com/vfM568M
https://imgur.com/EmKYBgs
https://imgur.com/va0hSB6
https://imgur.com/kHtIXHw
https://imgur.com/dle2U8J
https://imgur.com/XcEHIkH
https://imgur.com/mrzy7a4
https://imgur.com/XvoXoqa
https://imgur.com/rOTA0bl
https://imgur.com/MxkKJHA
https://imgur.com/rOTA0bl
https://imgur.com/1vBCvkf
https://imgur.com/EXJFANr
https://imgur.com/4KtJSxr
https://imgur.com/B9c5Idp
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.177.11.68
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Option/M.1538286426.A.042.html
※ 编辑: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 13:51:11
1F：推 gn00295120: 注意过度最佳化，不要把最佳化因子设太细09/30 14:06
2F：→ gn00295120: 然後近两周转杀程式单 别太在意09/30 14:06
3F：→ gn00295120: *专09/30 14:06
谢谢指教....请问最佳化因子在哪看?!
4F：推 poker0531: 我猜你相关性太高09/30 14:18
谢谢指教....相关性在这里....这样有太高吗?
https://imgur.com/gQagjOS
https://imgur.com/dXtErua
https://imgur.com/AipakZK
https://imgur.com/zpFbBHB
5F：→ dodo222kimo: happy啦09/30 14:20
6F：推 kain777: 你是不是上张X忠的课= =09/30 14:59
我人在国外工作...完全谷哥自学喔!
※ 编辑: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 15:24:37
※ 编辑: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 15:25:52
7F：推 gn00295120: 就是你在最佳化的时候不要用一些绝对条件 或是递增太09/30 15:31
8F：→ gn00295120: 小去回测09/30 15:31
9F：→ willchen: 谢谢虽然还是不太懂.绝对条件例如KD黄金交叉!?09/30 15:50
10F：→ ProTrader: 按照每次交易进出场为分隔 把你回测的资料价格抓出来09/30 16:00
11F：→ ProTrader: 依照损益做分组 例:大赚大赔小赚小赔09/30 16:02
12F：→ ProTrader: 肉眼去观察 大赚大赔小赚小赔分别对应甚麽样的盘势09/30 16:03
13F：→ ProTrader: 抓出你实际交易时的价格资料 是否对应赚钱的走势09/30 16:06
14F：→ ProTrader: 最残酷的情况是...你的程式语法根本有错09/30 16:07
15F：→ ProTrader: 最纠结的情况是 刚好都遇到赔钱的盘势 策略继续用?09/30 16:08
16F：→ ProTrader: 最中肯的建议是 确认策略有获利性後最好别再调参数09/30 16:10
17F：→ willchen: 了解!也就是先逐笔先去抓大赚大赔时对应的盘势!感恩!09/30 16:11
18F：推 john668: 9月不敢说 但7 8月好的程式应该还是可以赚喔09/30 16:30
19F：推 jinso7410: 7 8 9月留仓的期望值等於零09/30 16:32
20F：推 sma1033: 帐面上的损益就是最实际代表策略效度的指标，其他都假的09/30 17:12
21F：推 yourinfo: 回测看起来很正常 就是你运气不好 刚好遇到大赔的09/30 17:16
※ 编辑: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 17:19:26
22F：推 sma1033: 我是觉得运气不好的可能性很低啦，多半还是方法有问题09/30 17:18
23F：→ yourinfo: 过去本来就会个30~60的大赔机会 别只看到大赚的09/30 17:21
24F：→ yourinfo: 而且如果真的挂满7 8 9也不过才赔不到10万吧09/30 17:25
25F：推 henry5132: 最近我认识的一些老手和程式交易基金经理人全部GG 进09/30 17:26
26F：→ henry5132: 来时间点太差XD09/30 17:26
27F：→ yourinfo: 最後提醒 你的策略後面10就是还有机率再赔个2009/30 17:28
28F：→ yourinfo: 进场前请做好最坏的打算 ~09/30 17:30
29F：推 john668: 通常mdd只会越来越大喔XD09/30 17:38
30F：推 Sylph: 反过来做回测789还是没赚的话就代表废了09/30 17:44
31F：推 jinso7410: 最佳化结果 摆脱不了大区间拉09/30 17:58
32F：→ jinso7410: 什麽叫作大区间09/30 17:58
33F：→ jinso7410: 就是市场期望值等於零09/30 17:58
34F：→ jinso7410: 只要你策略找完 跟进去就是大亏09/30 17:58
35F：→ jinso7410: 因为跟在绩效区间上缘09/30 17:58
36F：→ jinso7410: 99.9%的策略 期望值等於零 绩效走势区间震荡09/30 17:58
37F：→ jinso7410: 越最佳化 绩效区间越大09/30 17:58
38F：→ yourinfo: 程式交易起手势就是相信程式 mdd看自己对策略信心09/30 17:59
39F：→ yourinfo: 没信心还下实单 就要自己的问题了09/30 18:00
40F：推 jinso7410: 如果你的策略 没参考筹码09/30 18:01
41F：→ jinso7410: 或是即使 参考了筹码09/30 18:01
42F：→ jinso7410: 结果用今日筹码 去判断隔日走势09/30 18:01
43F：→ jinso7410: 而不是用即时筹码 判断即时走势09/30 18:01
44F：→ jinso7410: 策略期望值 等於零 绩效走势 大区间震荡09/30 18:01
45F：→ jinso7410: 你参考一下09/30 18:01
46F：→ willchen: 感恩 我思考一下 即时筹码！谢谢09/30 18:26
47F：推 poker0531: 大哥 你的图我根本看不清楚呀...09/30 18:48
※ 编辑: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 18:56:16
48F：→ cancerkary: 投资经验没个3年5年踏入程式交易跑回测，只是陷入黑洞 09/30 18:57
49F：→ cancerkary: 里 09/30 18:57
50F：→ willchen: 回poker0531 我有放了excel表格可以下载了 谢谢 09/30 19:02
51F：→ willchen: 回应cancerkary..小弟菜鸟..所以才来这边请教罗！ 09/30 19:03
52F：推 f50903: 现在实盘跑输的钱有大於mdd吗？没有就继续跑跑看 09/30 19:34
53F：推 howard172: 我觉得您太执着於最佳化…有时候参数最佳化太多不见得 09/30 20:03
54F：→ howard172: 会贴近 09/30 20:03
55F：推 gn00295120: 绝对条件例如停损点数，跑10-50 递增1 ，然後把获利 09/30 20:28
56F：→ gn00295120: 最大化变得很好看 09/30 20:28
57F：→ OptionWinner: 一个字 命 09/30 20:43
58F：推 xyzb: 今年的盘超好做的耶，什麽7、8、9月难做，乱讲一通，是你策 09/30 20:50
59F：→ xyzb: 略问题，我这边有5个策略，今年每个月都赚钱 09/30 20:50
60F：→ willchen: XYZB大大果然高手！可以请您分享一下回测数据吗？我只是 09/30 21:40
61F：→ willchen: 说我自己的策略789月不好做没说其他人喔！没什麽乱讲不 09/30 21:40
62F：→ willchen: 乱讲的问题！只是在这边跟前辈们讨论听听看意见而已喔！ 09/30 21:40
63F：→ willchen: 谢谢 09/30 21:40
64F：推 gn00295120: 今年的盘的确是回测绩效很高 ，2017蛮难的 09/30 22:00
65F：→ micbrimac: 我手上的策略 都是今年很惨＠＠ 09/30 23:19
66F：推 jinso7410: 我有三个策略 两个波段 一个当冲 09/30 23:41
67F：→ jinso7410: 一个波段策略 去年年中 绩效涨到今年中 09/30 23:41
68F：→ jinso7410: 策略绩效高点 刚好和OTC高点一致 09/30 23:41
69F：→ jinso7410: 不过不意外 该策略有参考整个市场的买盘 09/30 23:41
70F：→ jinso7410: 所以会混到散户单 散户单 OTC高点下来至今 成反指标 09/30 23:41
71F：→ jinso7410: 另一个波段单完全对作散户 这两个月 09/30 23:41
72F：→ jinso7410: 小区间震荡 期望值等於零 代表这两个月来 09/30 23:41
73F：→ jinso7410: 多空很难延续(筹码方面) 09/30 23:41
74F：→ jinso7410: 至於另一个当冲策略 快创高 09/30 23:41
75F：→ jinso7410: 一样代表当日多空 没办法延续到隔日 09/30 23:41
76F：→ jinso7410: 筹码只有当日有效 09/30 23:41
77F：推 TJLai: 策略回测之後，後续的资料判读跟资金控管也很重要~有兴趣 10/01 14:41
78F：→ TJLai: 的话可以交流讨论看看罗~ 10/01 14:41
79F：推 optoptoptopt: 看起来还好啊 回档也正常 实单里78月有赚吗? 10/01 15:00
80F：→ optoptoptopt: 赔不是问题 问题是你怎麽赔的? 10/01 15:02
81F：推 gtyyxoxo: 今年程式单比去年好多了 10/02 07:57
82F：推 gtyyxoxo: 喔 刚刚才发现我9月也损了100点 我猜你可能真的是运气 10/02 12:44
83F：→ gtyyxoxo: 不好 至於赔多赔少 可能是策略相关性太高 口数没控制好 10/02 12:44
84F：→ gtyyxoxo: 我是你的话 就持续把策略合理化 在跑几个月试试看 10/02 12:44
85F：嘘 stare7500: 看来你没天分 早点认命乖乖当奴隶不好吗 10/02 22:35
86F：→ loveyachi: 我跟你说妈踢chart他资讯不够完整，无法反应真实情况 10/03 08:28
87F：→ loveyachi: 我之前也是回测100分，实测0分 10/03 08:29
88F：→ loveyachi: 还有最近洗盘太严重设太敏感死很快，不敏感又是来条大 10/03 08:31
89F：→ loveyachi: 的 10/03 08:31
90F：→ loveyachi: 我是觉得现在的盘不太适合程式交易 10/03 08:32
91F：推 sma1033: 程式交易只是把人的逻辑弄成自动化以致於可以快速大量的 10/03 08:59
92F：→ sma1033: 去做系统性的分析以及统计数据，唯一有可能不适合程式交 10/03 09:00
93F：→ sma1033: 易的状况，就是你不会写程式（或是不喜欢写程式） 10/03 09:00
94F：推 sma1033: 系统性的分析或评估方法，不管用哪种方式交易都是必要的 10/03 09:03
95F：→ sma1033: 交易的本质还是看你如何能够快速的分析市场资讯做出反应 10/03 09:04
96F：→ sma1033: 反应速度或是分析能力比市场上其他多数人厉害才有可能赚 10/03 09:05