作者epson5566 (ep)
看板Option
标题Re: [问题] 请问各位帅哥选择权gamma值如何取得
时间Thu Sep 27 04:53:38 2018
※ 引述《lovewenhui (人来人往都是客)》之铭言:
: 请问各位帅哥选择权gamma值如何取得
: 还是都自己算?
: 注:我是说台指选择权
d1 = (Log(S / k) + (r - r + V ^ 2 * 0.5) * T) / (V * Sqr(T))
N'(d1)=(Exp(-(d1 ^ 2 * 0.5)) / (Sqr(2 * 3.14159265359))
Gamma=(N'(d1) * Exp(-r * T)) / (S * V * Sqr(T))
公式基本上在r部分还可以细分两种
虽然对最终值会有点差异 但实务上没啥差
经验久了 大概就知道gamma是怎麽变化就好
至於套利交易 还是gamma交易 就我的经验来说
现实中几乎不存在
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1F:推 AboveTheRim: 就我的经验来说 现实中r几乎不存在 09/27 06:35
2F:推 Marty: 光S跟T就可以玩很久了...XDD 09/27 10:36